Explicación del Criterio de Kelly

Explicación del Criterio de Kelly

El Criterio de Kelly es una fórmula matemática para determinar el tamaño óptimo de una apuesta con el fin de maximizar el crecimiento a largo plazo. En el trading, ayuda a responder: ¿cuánto de mi cuenta debería arriesgar en esta operación?

Principios Clave

• Nunca arriesgues más del 1-2% de tu cuenta en una sola operación
• Usa siempre stop losses — sin excepciones
• Comprende las matemáticas: una reducción del 50% requiere una recuperación del 100%
• Mantén el nivel de margen por encima del 200% en todo momento
• Diversifica entre instrumentos y marcos de tiempo

Errores Comunes

• Usar tamaños de posición demasiado grandes para tu cuenta
• Alejar los stop losses cuando las operaciones van en tu contra
• Operar sin entender los valores de pip para tu instrumento
• Ignorar la volatilidad — usar el mismo tamaño de stop para todos los instrumentos
• Sobre-apalancarse para maximizar ganancias potenciales

Herramientas Relacionadas

Usa la Calculadora de Tamaño de Posición, la Calculadora de Reducción y la Calculadora de Margen juntas para una gestión de riesgo completa.