DaPex Labsمختبر الاستخبارات المالية العالمية
DaPex Labsالملخص: مخاطر الانهيار = احتمال خسارة الحساب بالكامل. المعادلة: ((1-الحافة)/(1+الحافة))^(رأس المال/متوسط الخسارة). يُفضل أن تكون أقل من 2%. فوق 5% خطير. فوق 10% مقامرة.
مخاطر الانهيار = احتمال خسارة الحساب بالكامل. المعادلة: ((1-الحافة)/(1+الحافة))^(رأس المال/متوسط الخسارة). يُفضل أن تكون أقل من 2%. فوق 5% خطير. فوق 10% مقامرة.
ما هو احتمال أن تخسر حسابك بالكامل؟ هذا هو السؤال الذي يحتاج كل متداول جاد إلى إجابته. أدخل إحصائياتك أدناه.
مخاطر الانهيار (RoR) هي احتمال خسارة رصيد حسابك بالكامل بناءً على نسبة الربح الحالية، ومتوسط حجم الربح، ومتوسط حجم الخسارة.
الصيغة المستخدمة هي نموذج كوفمان / بالسارا الكلاسيكي:
RoR = ((1 - الحافة) / (1 + الحافة)) ^ (الحساب / متوسط الخسارة)
حيث الحافة = نسبة الربح — (1 — نسبة الربح) / (متوسط الربح / متوسط الخسارة)
قاعدة عامة: حافظ على مخاطر الانهيار أقل من 2%. إذا كانت أعلى من 5%، قلل حجم صفقتك أو حسّن حافتك. أعلى من 10% هي منطقة مقامرة.
الصيغة الرياضية لمخاطر الانهيار تأخذ في الاعتبار نسبة الربح، ومتوسط نسبة الربح/الخسارة، والمخاطرة لكل صفقة. تجيب على: ما هو احتمال أن تخسر حسابك بالكامل؟
مثال: نسبة ربح 40%، نسبة مكافأة إلى مخاطرة 2:1، مخاطرة 2% لكل صفقة:
مخاطر الانهيار ≈ 14% — مما يعني احتمال 14% لخسارة كل شيء على عدد كبير من الصفقات.
رؤية قابلة للتنفيذ: خفض المخاطرة لكل صفقة من 2% إلى 1% يقلل احتمال الانهيار بشكل كبير. عند مخاطرة 1% بنفس الإحصائيات، ينخفض احتمال الانهيار إلى أقل من 1%. لهذا السبب فإن قاعدة 1% غير قابلة للتفاوض للمتداولين الجادين.
الصيغة الرياضية لمخاطر الانهيار تأخذ في الاعتبار نسبة الربح، ومتوسط نسبة الربح/الخسارة، والمخاطرة لكل صفقة. تجيب على: ما هو احتمال أن تخسر حسابك بالكامل؟
مثال: نسبة ربح 40%، نسبة مكافأة إلى مخاطرة 2:1، مخاطرة 2% لكل صفقة:
مخاطر الانهيار ≈ 14% — مما يعني احتمال 14% لخسارة كل شيء على عدد كبير من الصفقات.
رؤية قابلة للتنفيذ: خفض المخاطرة لكل صفقة من 2% إلى 1% يقلل احتمال الانهيار بشكل كبير. عند مخاطرة 1% بنفس الإحصائيات، ينخفض احتمال الانهيار إلى أقل من 1%. لهذا السبب فإن قاعدة 1% غير قابلة للتفاوض للمتداولين الجادين.
الصيغة الرياضية لمخاطر الانهيار تأخذ في الاعتبار نسبة الربح، ومتوسط نسبة الربح/الخسارة، والمخاطرة لكل صفقة. تجيب على: ما هو احتمال أن تخسر حسابك بالكامل؟
مثال: نسبة ربح 40%، نسبة مكافأة إلى مخاطرة 2:1، مخاطرة 2% لكل صفقة:
مخاطر الانهيار ≈ 14% — مما يعني احتمال 14% لخسارة كل شيء على عدد كبير من الصفقات.
رؤية قابلة للتنفيذ: خفض المخاطرة لكل صفقة من 2% إلى 1% يقلل احتمال الانهيار بشكل كبير. عند مخاطرة 1% بنفس الإحصائيات، ينخفض احتمال الانهيار إلى أقل من 1%. لهذا السبب فإن قاعدة 1% غير قابلة للتفاوض للمتداولين الجادين.
يعرض لك DaPex Terminal تدفق الأوامر في الوقت الفعلي، مما يساعدك على اختيار نقاط دخول وخروج أفضل. اعرف أرقامك.
الوصول إلى DaPex Terminal | مخطط مباشر 16 آلة حاسبة مجانيةالمراجع: مخاطر الانهيار (ويكيبيديا) · معيار كيلي (ويكيبيديا)
اترك تعليقًا