DaPex Labsمختبر الاستخبارات المالية العالمية
DaPex Labsالملخص السريع: تحديد حجم الصفقة هو أهم قرار لإدارة المخاطر تتخذه في كل صفقة. المعادلة الأساسية: حجم العقد = (الحساب × نسبة المخاطرة%) / (وقف الخسارة بالنقاط × قيمة النقطة). لا تخاطر أبدًا بأكثر من 1-2% لكل صفقة. يغطي هذا الدليل 5 طرق لتحديد حجم الصفقة مع أمثلة وأدوات وآلات حاسبة قابلة للتحميل.
المتداول الذي لديه نسبة نجاح 40% مع تحديد مناسب لحجم الصفقة سيتفوق على متداول لديه نسبة نجاح 70% مع تحديد سيئ للحجم. في كل مرة. يمكنك الحصول على أفضل استراتيجية دخول في العالم — إذا خاطرت بنسبة 10% لكل صفقة، فإن 7 خسائر متتالية ستخفض حسابك إلى النصف. الرياضيات لا تهتم بتحليلك للرسم البياني.
تحديد حجم الصفقة يحدد المدة التي ستستمر فيها. وقت البقاء هو كل شيء — لأنه مع وجود عدد كافٍ من الصفقات، حتى الميزة الصغيرة تتراكم لتحقيق عوائد كبيرة.
المعادلة: حجم العقد = (الحساب × 1%) / (وقف الخسارة × قيمة النقطة)
خاطر بنسبة 1% بالضبط من حسابك لكل صفقة. مع حساب بقيمة 10,000 دولار: أقصى مخاطرة = 100 دولار. إذا كان وقف الخسارة 20 نقطة على EURUSD (10 دولارات للنقطة لكل عقد): 100 دولار / (20 × 10 دولار) = 0.5 عقد.
لماذا 1%؟ عند مخاطرة 1%، تحتاج إلى 69 خسارة متتالية لتفقد 50% من حسابك. عند مخاطرة 5%: 14 خسارة فقط. عند 10%: 7 خسائر فقط. قاعدة 1% تمنحك الوقت — والوقت هو ما يسمح لميزتك بالتراكم.
المعادلة: f* = (bp - q) / b حيث b = نسبة الربح/الخسارة، p = احتمال الربح، q = 1-p
يخبرك كيلي بالجزء الأمثل رياضيًا للمخاطرة لتحقيق أقصى نمو طويل الأجل. إذا ربحت 45% من الصفقات بنسبة مخاطرة إلى عائد 2:1: f* = (2x0.45 - 0.55)/2 = 17.5%. كيلي الكامل يقول بخاطر بنسبة 17.5% — وهو أمر عدواني للغاية.
معظم المحترفين يستخدمون نصف كيلي (8.75%) أو ربع كيلي (4.4%). كيلي يعمل فقط إذا كنت تعرف نسبة نجاحك الحقيقية. معظم المتداولين يبالغون في تقدير نسب نجاحهم. استخدم تقديرات متحفظة.
وقف الخسارة بنقاط ثابتة لا معنى له عندما يتغير التقلب. وقف خسارة 20 نقطة في يوم هادئ قد يكون 2x ATR. نفس الوقف في يوم NFP قد يكون 0.3x ATR.
المعادلة: حجم العقد = (الحساب × نسبة المخاطرة%) / (مضاعف ATR × قيمة ATR × قيمة النقطة)
استخدم 2x ATR للصفقات المتأرجحة، و1.5x ATR للصفقات اليومية. هذه الطريقة تضبط تلقائيًا حجم الصفقة وفقًا لظروف السوق الحالية — أوقاف خسارة أضيق في الأسواق الهادئة، وأوسع في الأسواق المتقلبة.
RoR = ((1-الميزة)/(1+الميزة))^(رأس المال/متوسط الخسارة)
استهدف خطر انهيار أقل من 2%. عند 2%، لديك احتمال 98% للبقاء. عند 5% RoR، فرصة 1 من 20 للانهيار. غير مقبول للتداول الاحترافي. احسب RoR الحالي واضبط حجم الصفقة حتى ينخفض إلى أقل من 2%.
| حجم الحساب | أقصى مخاطرة/صفقة | نوع العقد | مثال (وقف خسارة 20 نقطة) |
|---|---|---|---|
| $500 | $5 (1%) | ميكرو (0.01) | 0.03 عقد |
| $1,000 | $10 | ميكرو | 0.05 عقد |
| $5,000 | $50 | ميني | 0.25 عقد |
| $10,000 | $100 | قياسي | 0.50 عقد |
| $50,000 | $500 | قياسي | 2.50 عقد |
جميع الأدوات في هذه المجموعة تعمل معًا. ابدأ بالمحور (هذه الصفحة)، ثم استخدم كل آلة حاسبة للاحتياجات المحددة:
احسب حجم العقد الدقيق بناءً على نسبة المخاطرة
شرح العقود القياسية والميني والميكرو
حجم الرهان الأمثل لتحقيق أقصى نمو
احتمالية انهيار حسابك
نسبة النجاح المطلوبة عند أي نسبة R:R
تحديد وقف الخسارة المعدل حسب التقلب
قاعدة 1% + مقارنة الطرق
حساب العقد الخاص بـ XAUUSD
آلة حاسبة خاصة بـ EURUSD
تحديد حجم الصفقة للحسابات الصغيرة
افتح DaPex Terminal | مخطط مباشر — لا حاجة للتحميل، ولا حاجة لوسيط
آلة حاسبة لحجم الصفقة — احسب حجم عقدك قبل التداول
نظرة عامة على أدوات الطرفية — شرح 20+ أداة احترافية
آلة حاسبة مدمجة لحجم الصفقة مع بيانات الأسعار الحية. حدد معايير المخاطرة ← الطرفية تحدد حجم كل صفقة تلقائيًا.
افتح DaPex Terminalمجالات الحوسبة المالية المترابطة لـ . كل صومعة تساهم في الرسم البياني المعرفي الكلي.
اترك تعليقًا