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ATR公式(平均真实波幅)

使用平均真实波幅指标衡量市场波动性的数学公式。

公式

ATR = EMA(TR, 周期) 采用怀尔德平滑法
其中 TR = max(H-L, |H-前收盘价|, |L-前收盘价|),默认周期 = 14

计算示例

ATR示例

TR值:50, 45, 55, 60, 48
第一个ATR = 平均值(TR) = 51.6
下一个ATR = (前一个ATR x 13 + 当前TR) / 14
这是怀尔德平滑法(类似于周期*2-1的EMA)

Python实现

from gfil_calculators.instruments import calculate_atr
# ATR需要高/低/收盘价数组
# 完整实现请参见交互式计算器

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